| Gestion actif passif en assurance vie Applications principales de Delta-Scan Les points forts de Delta-Scan Télécharger une documentation concernant Delta-Scan
Les hypothèses concernant le comportement des clients (production future, rachats anticipés ou prorogations) peuvent être entièrement automatisées et ne demandent plus d’intervention manuelle quels que soient les scénarios économiques testés. Cette fonctionnalité assure automatiquement la cohérence des scénarios et diminue sensiblement la charge de travail de l’analyste actif passif, en le dispensant d’un fastidieux travail d’ajustement. Dans le cas usuel où les simulations sont effectuées avec un panel de scénarios contrastés, le gain de productivité est très important. | Après chaque simulation, vous pouvez relancer les calculs en modifiant une seule hypothèse (par exemple le taux de rachat anticipé), que vous pourrez faire varier en plus ou en moins. Un reporting comparatif permet de constater immédiatement l’impact de cette variation sur les résultats projetés. Plusieurs simulations comparatives peuvent être lancées l’une après l’autre. Chacune de ces simulations ne prendra qu’une minute grâce aux performances de Delta-Scan.
Modèle de simulation déterministe, DELTA-SCAN projette les résultats d’exploitation et les bilans en tenant compte des affaires nouvelles et des futurs investissements. Les interactions actif passif, les provisions réglementaires, et les spécificités comptables de l’assurance sont prises en compte. A partir du portefeuille d’actifs existant, décrit ligne à ligne, il est possible de simuler une politique financière réaliste et précise. Le portefeuille d’actif est ajusté dynamiquement en cours de simulation en fonction des cash flows projetés. Les projections sont effectuées à pas mensuel sans limitation de durée. L’analyste actif passif peut obtenir un reporting synthétique destiné au comité financier, ou au contraire accéder à de très nombreuses séries de résultats et les exploiter en EXCEL™ .
Delta-Scan est essentiellement un outil de pilotage du résultat et du taux servi, tant pour la fin de l’exercice que pour le moyen ou le long terme : Budget - la prévision détaillée des résultats comptables et financiers par contrat ou par canton permet d’élaborer un budget ou un business plan. Politique commerciale - il est possible de tester différents scénarios de taux servis à la clientèle (et différents scénarios de réalisation de plus values) et d’en contrôler l’influence sur la rentabilité à moyen ou long terme. Tactique comptable - Delta-Scan peut simuler des arbitrages complexes au sein du portefeuille financier (par exemple, un programme de vente d’obligations se traduit par des mouvements de la réserve de capitalisation et par une variation du rendement comptable futur du portefeuille : Delta-Scan calcule directement les conséquences comptables d’un tel mouvement) Contrôle des risques - les risques financiers peuvent être mesurés et contrôlés par la méthode du stress testing, qui consiste à examiner les conséquences de scénarios financiers défavorables développés sur plusieurs années. | Rapport de solvabilité : Delta-Scan permet d’établir la partie « approche prospective » de ce document. Par ailleurs, les méthodes de stress testing font partie intégrante des dispositifs internes de contrôle des risques, et peuvent donc être décrites dans ce document. Provision globale de gestion : l’utilisateur peut paramétrer dans Delta-Scan le scénario réglementaire spécifique imposé pour le calcul de cette provision. Etat T3 : L’état T3 ne demande pas de simuler les interactions actif passif. Mais qui peut le plus, peut le moins ! Delta-Scan produit l’état T3 pour l’actif, pour le passif ou pour les deux. Test d’exigibilité : les éléments de ce test peuvent être obtenus en paramétrant les scénarios réglementaires dans Delta-Scan. Lorsque la doctrine d’application de ce texte sera connue, une automatisation plus poussée des calculs sera possible.
Les actifs sont simulés ligne à ligne et la politique financière est représentée de façon réaliste. Allocation d’actifs ou arbitrages, toute politique peut être traduite en résultats comptables et financiers. Les engagements sont modélisés par blocs de contrats de même nature, avec un degré de précision cohérent avec celui des placements. Les scénarios peuvent être simulés rapidement sans paramétrage fastidieux et sans mobiliser les bases de données (et l’informatique) de gestion. | Delta-Scan fonctionne sur une station de travail indépendante (de type Intel PC, sous Microsoft Windows), pour un coût d’exploitation négligeable. Cependant les performances de Delta-Scan sont très élevées même pour de larges portefeuilles et de nombreux cantons. La simulation d’un scénario de 10 ou 20 ans ne demande que quelques minutes de calcul… L’analyste actif passif est donc libre de tester de nombreuses variantes de scénarios ou de politiques financières. Delta-Scan existe depuis 1995 et est installé sur 12 sites institutionnels français, ce qui en fait le logiciel actif passif le plus diffusé (et le mieux testé) en France.
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