| La série de dossiers « études et documents » éditée par Fractales aborde différents sujets de technique financière ou actuarielle, avec l’éclairage spécifique de l’analyse actif passif. Notre premier dossier concerne la Value at Risk long terme et ses diverses applications. D’autres études seront ajoutées progressivement à cette rubrique.
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La Value at Risk Long Terme – septembre 2003 Les banquiers font largement usage de la Value at Risk, mais cet indicateur de risque n’est destiné qu’à la gestion à court terme. L’objet de ce dossier est d’étendre le concept de VaR à la gestion actif passif à long terme et de présenter les applications possibles en matière de de contrôle des risques et de mesure de solvabilité pour les institutionnels. |  |
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